Einleitung Selektionseffekte können drastische Auswirkungen auf Datenanalysen haben. Sie treten auf, wenn die Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit ist, da nur ein ganz bestimmter Teil beobachtbar war. Hängt die Selektion von einer Variable ab, die wir erhoben haben, so können wir diesen Effekt herausrechnen. Einer der Ersten denen dies gelang war der Ökonom James J. Heckman (Heckman, 1979, siehe auch Briggs, 2004).
Selektionsbias am Heckman Modell Entsprechend wollen wir den Selektionsbias an dem einfachsten “Heckman”-Modell untersuchen.
Einleitung Simulationsstudien können Aufschluss darüber liefern, wie gut ein statistisches Verfahren oder auch ein Schätzer funktioniert. Diese werden auch sehr häufig Monte-Carlo Simulationen oder MC-Simulationen genannt. Diese Methode wird neben der Untersuchung von statistischen Verfahren auch für die numerische Berechnung verwendet (bspw. können wir \(\pi\) mit Hilfe von MC-Methoden bestimmen). Wir wollen uns eine einfache Simulationsstudie ansehen, mit welcher wir das Schätzen der Erwartung (des Mittelwerts der Population) der Normalverteilung untersuchen wollen.